从研究串到实盘：量化那套积木

vn.py github.com/vnpy/vnpy 国内做量化绕不开 vn.py，理由很朴素：从策略研究到实盘，它基本给串成了一条线。 五条能力照录。市场上股票、期货、期权都能做；接口这头 CTP、XTP、IB 都接得上；策略件给的是 CTA、价差、期权、算法交易这些常用款。跑起来分三档，先回测，再模拟盘，最后上实盘，全在一处。4.0 版还添了 AI 模块，机器学习那套能直接用来研策略。GitHub 上两万五千颗星往上，国内量化社区攒的实践资料也不少。 串成一条线这半句我看重。前面几篇讲的都是工具之间的缝，研究一个环境、回测另一个、实盘再切一次，缝多了每个环节都要重新对数。vn.py 把三档放同一框架里，换档不换家。这也接上前面那套"能在一个界面说完别拆三个"的账。 AI 模块那条也值得等。策略研究过去靠人翻数据，把机器学习那步接进同一框架，信号和执行就落在一套数据结构上，省掉一层搬运。 保留的照旧是上手曲线。原文自己写了刚上手会懵，模块多意味着概念多，搭积木的比喻好听，第一块放哪里还是得有人带。AI 模块的成效也看个人，同一只票换套特征就未必灵。 想入行的先只跑回测那一档，拿一段历史行情把流程走通，再谈接模拟盘。